Børglum Kloster liegt auf einer kleinen Anhöhe wenige Kilometer vom Ferienort Løkken an der Jammerbucht entfernt.
Sein heutiges Aussehen verdankt Børglum Kloster Laurids de Thurah, der 1750 eine Erbin Børglums heiratete und nicht in einem mittelalterlichen Kloster, zudem noch im „barbarischen gotischen Stil“ erbaut, leben wollte. Also ließ er die Anlage im barocken Stil modernisieren. Fußfassen konnte er jedoch auf Børglum – der „Provinz in der Provinz“, zu weit entfernt vom Königshof – nie und auch die Vermählung des Klosters mit dem Rokoko blieb eine Mesalliance, Børglum war und blieb ein gotisches Kloster.
An der Stelle des heutigen Klosters gab es im 11. Jahrhundert einen Königshof. Wikinger hatten sich diesen Hügel, der hervorragenden Überblick über das umliegende Land und zum Teil auf das Meer bot, ausgesucht.
Um 1080 wurde Børglum Bischofssitz, was eher ungewöhnlich war, waren doch eigentlich nur städtische Bischofssitze von der katholischen Kirche anerkannt. Wann genau das erste Kloster in Børglum entstand, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, gegen Ende des 12. Jahrhunderts wählte der Prämonstratenserorden Børglum jedoch als Hauptsitz des Ordens im Norden. Es folgte eine „goldene Ära“, zeitweise gehörten 47 Herrensitze und Höfe zum Einflussbereich des Klosters. Ein in den 1220er Jahren begonnener Dom wurde jedoch nie vollendet.
Børglum Kloster war nach der Reformation rund 130 Jahre im Besitz der Krone ehe es 1669 erstmals zu privatem Eigentum wurde, nämlich dem von Peder Reedtz. Nach wechselhafter Geschichte ging es 1835 in den Besitz der Familie Rotbøl über, in deren Besitz es noch heute ist.
Gegenüber des Klosters auf einem Hügel an der Landstraße steht die alte Mühle, die erst 1935 stillgelegt wurde. Seit 1942 stehen die Flügel der Holländerwindmühle in Kreuzesstellung zum Gedenken an Christian Michael Rotbøll, der während des Zweiten Weltkrieges im Freiheitskampf getötet wurde.
